مدل گارچ چیست

مدل گارچ چندمتغیره MGARCH اسفند ۲۶, ۱۴۰۰ 0 ویژگی اصلی مدلهای گارچ چند متغیره موسوم به MGARCH این است که در این مدلها هم میانگین شرطی و هم کواریانس های شرطی می توانند پویا باشند. مدل های MGARCH اجازه می دهند ماتریس کواریانس شرطی متغیرهای وابسته یک ساختار پویای انعطاف پذیر را دنبال کنند و میانگین شرطی از یک الگوی اتورگرسیو برداری تبعیت کند.
مدل (ARCH(q را می‌توان با حداقل مربعات تخمین زد. یک متودولوژی برای پیدا کردن طول لگ errorها در ARCH استفاده از Lagrange multiplier است که توسط (Engle (1982 ارائه شده. این رویه به صورت زیر است:
بدین منظور از مدل گارچ دو متغیره و روش VAR-BEKK بر اساس داده های سال های 1392-1358 استفاده شد. نتایج نشان می دهد نااطمینانی رشد پول درجه جانشینی پول را به طور مثبت تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین جانشینی ...

توجه: لطفا پیش از خرید هر محصول، روی دکمه جزئیات کلیک کنید و توضیحات را مطالعه کنید.